Dans le but de mettre en pratique les obligations dictées par la circulaire MiFID, à l’issue de cette formation:
- Vous aurez traité et serez capable d’exploiter les différentes formules de calcul liées aux opérations sur taux d’intérêt à court terme (calcul des intérêts, capital, capital futur, taux implicite, taux équivalent, dates brisées, interpolation…)
- Vous saurez apprécier les opportunités des différentes courbes de taux rencontrées, les interpréter et les exploiter. Par ailleurs, les concepts de taux directeurs et de taux de référence vous seront détaillés, de même que la position de trésorerie (matching et mismatching)
- Vous aurez été sensibilisé aux paramètres et éléments clés caractéristiques des opérations du marché monétaire, sans oublier d’y associer l’évaluation et la gestion du risque de taux
- Vous aurez traité et serez capable d’exploiter les diff érentes formules de calcul liées aux opérations du marché des changes au comptant et à terme (compositions des cours comptant et à terme, éléments de report – déport, points de swap…)
- Vous comprendrez les swaps de devises, ainsi que leurs caractéristiques spécifiques par l’étude de cas pratiques
- Vous serez en mesure de comprendre comment se réalise la structuration complète du marché des changes, sans oublier d’y associer la topographie spécifique
- Vous intégrerez toutes les interactions existantes entre marché monétaire et marché des changes
- Vous utiliserez l’ensemble de ces produits financiers dans les contextes suivants: couverture des risques, trading et arbitrage
- Vous aurez étudié les obligations professionnelles du banquier lors de l’utilisation de ces produits financiers
Cette formation vous aura permis d’approfondir, tant d’un point de vue technique que pratique, les mécanismes de ces deux marchés.
