Dans le but de mettre en pratique les obligations dictées par la circulaire MiFID, à l’issue de cette formation, vous disposerez d’un ensemble de connaissances pratiques qui vous permettront d’exploiter les spécificités des produits dérivés de taux et de change. Pour ce faire:
- Vous aurez analysé les marchés sur lesquels se négocient ces produits dérivés, vous en connaîtrez leurs caractéristiques ainsi que les critères sur lesquels il convient de vous baser pour en évaluer les opportunités d’utilisation
- Vous aurez acquis une connaissance complète des produits dérivés de change à engagement ferme après avoir analysé en détail leurs principales caractéristiques, leurs modalités de cotation, leurs principes de pricing et leurs utilisations comme instruments de couverture de risques marchés
- Vous aurez découvert les produits dérivés à engagement ferme sur taux d’intérêt à court, moyen et long terme. Dans ce contexte, vous aurez analysé les principes, les caractéristiques et les utilisations des FRA, des contrats futures et des swaps de taux
- Pour ce faire, vous aurez été confronté à de nombreuses études de cas
- Vous aurez ensuite abordé la problématique des produits dérivés de change et de taux à engagement optionnel. Dans ce cadre, vous aurez passé en revue les principes et caractéristiques des options de change et des options sur taux d’intérêt (options sur swaps, cap, floor et collar)
- Vous aurez appris comment traiter les aspects spécifiques des produits optionnels
- Vous vous serez également livré à une étude des processus et techniques les mieux adaptés à l’utilisation de ces produits sans oublier de tenir compte des éléments de contexte
- Vous aurez étudié les obligations professionnelles du banquier associées à l’emploi des produits dérivés
Cette formation vous aura permis d’approfondir, tant d’un point de vue technique que pratique, les mécanismes des marchés de dérivés.
