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Catégorie : |
Produits bancaires et financiers |
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Prix membres : |
155 € htva |
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Produit : |
Produits dérivés |
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Prix non-membres : |
195 € htva |
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Durée: |
8 heures |
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Prix examen (membres) : |
30 € htva |
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Prix examen (non-membres) : |
40 € htva |
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Veuillez
noter que... |
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Vous pouvez vous inscrire à un examen indépendamment
de tout cours |
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1- Le concept des taux « forward / forward»
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2- Historique des F.R.A.
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3- Description et caractéristiques des forward rate agreements
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4- La chronologie des événements dans la vie d’un F.R.A
4.1 La conclusion du contrat
4.2 Le fixing et le concept de soulte
4.3 La fin de la période de couverture
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5- Le marché des F.R.A.
5.1 Les intervenants
5.2 Les périodes (gré à gré, standardisées)
5.3 Les contrats types (FRABBA)
5.4 Les fixings utilisés
5.5 La terminologie propre au marché des F.R.A
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6- Exemples d’utilisation des forward rate agreement
6.1 En tant que produit de couverture
6.2 En arbitrage sur le marché monétaire
6.3 Comme instrument de spéculation (trading)
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Attention : nouveaux prix à partir du 1ier janvier 2009 : membres : EUR 155, non-membres EUR 195 hTVA
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Acquérir les mécanismes des produits dérivés de taux et de change pour mieux les utiliser et bien les conseiller 
