| |
Catégorie : |
Produits bancaires et financiers |
 |
Prix membres : |
235 € htva |
|
Produit : |
Organismes de placement collectif |
|
Prix non-membres : |
295 € htva |
|
Durée: |
12 heures |
|
Prix examen (membres) : |
30 € htva |
| |
|
|
|
Prix examen (non-membres) : |
40 € htva |
|
Veuillez
noter que... |
|
|
|
| |
|
 |
Vous pouvez vous inscrire à un examen indépendamment
de tout cours |
|
|
|
| |
1- Eléments d’introduction
|
2- Le risque de crédit
2.1 Définition
2.2 Typologie
2.3 Principales caractéristiques
2.4 Topographie
|
3- Evaluations et mesures du risque de crédit
3.1 Approche structurelle : modèle de Merton
3.2 Un risque réglementé pour les établissements bancaires
3.3 Modèles basés sur le rating
3.4 Risque mesuré par le spread
3.5 Méthodes classiques de gestion du risque de crédit
|
4- Produits dérivés et problématiques liées au risque de contrepartie
|
5- Les marchés de produits dérivés de crédit
|
6- Définitions et typologies des produits
|
7- Crédit Default Swap
7.1 Définition d’un contrat CDS
7.2 Schémas des flux échangés
7.3 Conditions de déclanchement et les procédures à suivre
7.4 Modalités de règlement des contrats
7.5 Etude de cas
|
8- Credit Linked Note - CLN
8.1 Principes de construction du produit
8.2 Définition et modalités de fonctionnement
8.3 Schémas des flux échangés
8.4 Spécificités de règlement
|
9- Total Return Swap - Total Rate of Return Swaps
9.1 Les contrats d’échange sur rendement total
9.2 Principes de réplication synthétique
9.3 Définition
9.4 Schémas et profils des flux échangés
9.5 Etude de cas
|
10- Utilisations et applications des dérivés de crédit
10.1 Fonds d’investissement
10.2 Dispositions réglementaires en vigueur: circulaires CSSF
10.3 Gestionnaires et operateurs de marché
10.4 Gestion bancaire
10.5 Corporates
|
11- Documentation ISDA associée
|
12- Conclusion
|
Formations préalables conseillées
|
| Aucune formation préalable n'est conseillée |
|
Attention : nouveaux prix à partir du 1ier janvier 2009 : membres : EUR 235, non-membres EUR 295 hTVA
|
